同样条件下，美式看涨期权的价值不小于欧式看涨期权的价值。()
举一反三
- 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。 A: 美式看涨期权只能在到期日执行 B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D: 较长的到期时间能增加其价值
- 关于欧式看涨期权和美式看涨期权，若标的资产、执行价格和到期时间均相同，则两者价值（ ） A: 一样大 B: 美式期权大于欧式期权 C: 美式期权小于欧式期权 D: 不确定
- 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。 A: 美式看涨期权只能在到期日执行 B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
- 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动
- 无股利美式看涨期权和欧式看涨期权的价格相同：