如果投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会。这样的资产组合有（）
A: 正投资
B: 负投资
C: 零投资
D: 以上各项均正确
E: 以上各项均不准确
A: 正投资
B: 负投资
C: 零投资
D: 以上各项均正确
E: 以上各项均不准确
举一反三
- 若投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会，这样的资产组合有 A: 正投资 B: 其余各项均不正确 C: 负投资 D: 零投资
- 如果投资者能构造一个收益确定的资产组合,就出现了套利组合,这样的组合有正投资。()
- 若投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会，这样的资产组合有
- 在（）情况下，会出现期望收益为正的零投资资产组合。 A: 投资者只承受收益减少的风险 B: 定价公平 C: 投资机会集与资本配置线不相切 D: 存在无风险套利机会 E: 以上各项均不准确
- 已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下： E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论，是否存在无风险套利机会，如存在，应如何构造套利投资组合______ A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。 B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。 C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。 D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。