在（）情况下，会出现期望收益为正的零投资资产组合。
A: 投资者只承受收益减少的风险
B: 定价公平
C: 投资机会集与资本配置线不相切
D: 存在无风险套利机会
E: 以上各项均不准确
A: 投资者只承受收益减少的风险
B: 定价公平
C: 投资机会集与资本配置线不相切
D: 存在无风险套利机会
E: 以上各项均不准确
举一反三
- 如果投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会。这样的资产组合有（） A: 正投资 B: 负投资 C: 零投资 D: 以上各项均正确 E: 以上各项均不准确
- 若投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会，这样的资产组合有 A: 正投资 B: 其余各项均不正确 C: 负投资 D: 零投资
- 在什么条件下会产生正α值的零净投资组合？（ ） A: 投资组合的期望收益率为零 B: 资本市场线是机会集的切线 C: 不违背一价定律 D: 存在无风险套利机会
- 中国大学MOOC:在（）情况下，会出现期望收益为正的零投资资产组合。
- 在什么条件下会产生正[tex=0.643x1.286]vYiGJJ9TAtvnQmM1PsOB8g==[/tex]值的零净投资组合？ A: 投资组合的期望收益率为零 B: 资本市场线是机会集的切线 C: 不违背一价定律 D: 存在无风险套利机会