考虑两种完全负相关的风险证券A和B。 A的期望收益率为10%，标准差为16% ，B的期望收益率为8%，标准差为12%。则A和B在最小方差资产组合中的权重分别为（） A: 0. 24，0. 76 B: 0. 50，0. 50 C: 0. 43，0. 57 D: 0. 57，0. 43

2022-07-28

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。 A的期望收益率为10%，标准差为16% ，B的期望收益率为8%，标准差为12%。则A和B在最小方差资产组合中的权重分别为（）
A: 0. 24，0. 76
B: 0. 50，0. 50
C: 0. 43，0. 57
D: 0. 57，0. 43

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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。 A的期望收益率为10%，标准差为16% ，B的期望收益率为8%，标准差为12%。则A和B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ） A: 0. 24，0. 76 B: 0. 50，0. 50 C: 0. 43，0. 57 D: 0. 57，0. 43