已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4，两者期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差是（）
A: 0. 04
B: 0. 16
C: 0. 25
D: 1. 00
A: 0. 04
B: 0. 16
C: 0. 25
D: 1. 00
举一反三
- 已知某证券期望报酬率的标准差为0.2，市场组合的期望报酬率的标准差为0.4，该证券和市场组合的期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差为（ ）。
- 已知J股票的β值为1.3，与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65，市场组合期望报酬率的标准差为0.1，则J股票期望报酬率的标准差为（） A: 0. 20 B: 0. 22 C: 0. 24 D: 0. 25
- 单. 下列关于风险报酬率的计算公式，正确的是（ ）。 A: 风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率 B: 风险报酬率＝标准差/期望值 C: 风险报酬率＝风险报酬系数×期望收益率 D: 风险报酬率＝标准离差率/风险报酬系数
- 风险和期望投资报酬率的关系是() A: 期望报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 B: 期望报酬率=无风险报酬率×风险报酬率 C: 期望报酬率=无风险报酬率+风险程度 D: 期望报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率
- 如果A产品的期望报酬率、期望报酬率的标准差与B产品的均不相等，需计算（），才能比较A、B产品的风险大小。 A: 风险报酬系数 B: 资本成本率 C: 风险报酬率 D: 标准离差率