如果CAPM有效,无风险利率为5%,市场证券组合的期望收益率为12%,标准差为20%。下列情形不可能出现的是()
A: 某证券组合的β值为0.8,标准差为25%
B: 某证券组合的β值为0.8,标准差为14%
C: 某证券组合的β值为1.0,标准差为25%
D: 某证券组合的β值为1.2,标准差为20%
E: 某证券组合的β值为1.2,标准差为30%
A: 某证券组合的β值为0.8,标准差为25%
B: 某证券组合的β值为0.8,标准差为14%
C: 某证券组合的β值为1.0,标准差为25%
D: 某证券组合的β值为1.2,标准差为20%
E: 某证券组合的β值为1.2,标准差为30%
举一反三
- 完全负相关的证券A和证券B，其中，证券A的标准差为40%，期望收益为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。 A: 20% B: 10% C: 5% D: 0
- 由两个证券构成一个投资组合,证券A的期望收益率为10%,标准差为25%,权重0.6;证券B的期望收益率为8%,标准差为20%,权重0.4。两个证券的相关系数为0.3。组合的期望收益率为______ %,收益率标准差为______ %。(每空2分,共4分)
- 对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’salpha值为（）。 A: -1.2% B: -1.52% C: 0 D: 1.2% E: 1.52%
- 证券X的期望收益率为12％，标准差为20％， 证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％， 如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。 A: 13.5% B: 15.5% C: 27% D: 12%
- 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为()