中国大学MOOC: 某养老基金拥有一个债券组合，其中各债券的平均期限和所占比重分别如下：甲债券久期4.5年，所占比重20%；乙债券久期4.2年，所占比重25%；丙债券久期3年，所占比重30%；丁债券久期2.8年，所占比重25%。该债券组合的平均久期是（ ）。
举一反三
- 某养老基金拥有一个债券组合，其中各债券的平均期限和所占比重分别如下
- 关于债券久期说法错误的是（）。 A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
- 下列关于债券久期,下列说法正确的是() A: 所有债券的久期都显著小于它的期限。 B: 久期就是债券的期限。 C: 久期越长,债券对利率的敏感性越低,风险越低;反之,久期越短,债券对利率的敏感性越高,风险越高。 D: 久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金的贴现值在债券价格中所占的比重。
- 关于债券久期，下列说法正确的有（）。 A: 债券组合的久期是单个久期的加权平均数，权数为债券的比重 B: 久期对到期收益率的影响随着期限延长而递增 C: 久期与息票利率成反相关关系 D: 久期反映在利率较小变动下久期与利率的直线变动关系
- 债券A息票率6％，期限10年，面值出售；债券B息票率6％，期限10年，低于面值出售。则（）。 A: A债券久期比B债券久期长 B: B债券久期比A债券久期长 C: A债券久期与B债券久期一样长 D: 缺乏判断的条件