某养老基金拥有一个债券组合，其中各债券的平均期限和所占比重分别如下
举一反三
- 中国大学MOOC: 某养老基金拥有一个债券组合，其中各债券的平均期限和所占比重分别如下：甲债券久期4.5年，所占比重20%；乙债券久期4.2年，所占比重25%；丙债券久期3年，所占比重30%；丁债券久期2.8年，所占比重25%。该债券组合的平均久期是（ ）。
- 关于债券久期说法错误的是（）。 A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
- 一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券...上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
- 债券的基本要素包括债券的票面价值、债券价格、偿还期限和平均收益率。
- 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低（ ）