关于债券久期说法错误的是（）。
A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比
B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间
C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限
D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比
B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间
C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限
D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
举一反三
- 债券或者债券组合的平衡点位于其（） A: 有效久期 B: 修正久期 C: 债券存续期 D: 麦考利久期
- 债券价格的变化率大约等于（）。 A: 正的债券修正久期乘以利率的变化 B: 负的债券修正久期乘以利率的变化 C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化 D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化
- 下列关于债券久期,下列说法正确的是() A: 所有债券的久期都显著小于它的期限。 B: 久期就是债券的期限。 C: 久期越长,债券对利率的敏感性越低,风险越低;反之,久期越短,债券对利率的敏感性越高,风险越高。 D: 久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金的贴现值在债券价格中所占的比重。
- 息票债券的久期小于到期期限，其他债券久期等于到期期限。
- 中国大学MOOC: 某养老基金拥有一个债券组合，其中各债券的平均期限和所占比重分别如下：甲债券久期4.5年，所占比重20%；乙债券久期4.2年，所占比重25%；丙债券久期3年，所占比重30%；丁债券久期2.8年，所占比重25%。该债券组合的平均久期是（ ）。