关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-07-28 在Black-Scholes期权定价模型框架下，深度实值看涨期权的Delta接近于1 A: 正确 B: 错误 在Black-Scholes期权定价模型框架下，深度实值看涨期权的Delta接近于1A: 正确B: 错误 答案： 查看 举一反三 中国大学MOOC: 在Black-Scholes期权定价模型框架下，深度虚值看跌期权的Delta接近于0 深度实值看涨期权的Delta接近于1 A: 正确 B: 错误 深度实值看涨期权的Delta接近于1 在Black-Scholes期权定价模型框架下，其他条件相同的情况下，如果股票价格升高，则看涨期权的Delta会升高 A: 正确 B: 错误 在Black-Scholes期权定价模型框架下，欧式看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）大于等于1 A: 正确 B: 错误
