深度实值看涨期权的Delta接近于1
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
A
举一反三
内容
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中国大学MOOC: 深度实值看跌期权的Delta接近于-1
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无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间，因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。 A: 正确 B: 错误
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假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。 关于Delta值，下列说法不正确的是（）。 A: 期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B: 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大 C: Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 D: Delta的取值可以是负值
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一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票...？（平值看涨期权的delta值接近0.5
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一个看涨期权的Delta值为0.7意味着什么？若每个期权的Delta值均为0.7，如何使一个1000个看涨期权的空头变成Delta中性？