在Black-Scholes期权定价模型框架下，欧式看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）大于等于1
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 在Black-Scholes期权定价模型框架下，欧式看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）大于等于1
- 在Black-Scholes期权定价模型框架下，其他条件相同的情况下，深度虚值的看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）高于平值的看涨期权的价格弹性（隐含杠杆） A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 在Black-Scholes期权定价模型框架下，其他条件相同的情况下，深度虚值的看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）高于平值的看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）
- 在Black-Scholes期权定价模型框架下，深度实值看涨期权的Delta接近于1 A: 正确 B: 错误
- 在Black-Scholes期权定价模型框架下，其他条件相同的情况下，如果股票价格升高，则看涨期权的Delta会升高 A: 正确 B: 错误