考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。 A: 8.5% B: 9.0% C: 8.9% D: 9.9%

2022-07-28

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
A: 8.5%
B: 9.0%
C: 8.9%
D: 9.9%

答案：

C

0
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。_ 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
1
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率，则他将投资于A和B的组合的标准差为 A: 0.01 B: 0.02 C: 0.14 D: 0.0004
2
完全负相关的证券A和证券B，其中，证券A的标准差为40%，期望收益为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。 A: 20% B: 10% C: 5% D: 0
3
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别是多少？ A: 0.76,0.24 B: 0.50,0.50 C: 0.57,0.43 D: 0.43,0.57 E: 0.24,0.76
4
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为（）。 A: 0.24；0.76 B: 0.50；0.50 C: 0.57；0.43 D: 0.43；0.57