用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为：
A: 8.5%
B: 9.0%
C: 8.9%
D: 9.9%
A: 8.5%
B: 9.0%
C: 8.9%
D: 9.9%
举一反三
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。 A: 8.5% B: 9.0% C: 8.9% D: 9.9%
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为 A: 8.5% B: 8.9% C: 9.0% D: 9.9%
- 中国大学MOOC: 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，...的无风险投资组合的收益率将为_____。
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。