用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为：
A: 8.5%
B: 9.0%
C: 8.9%
D: 9.9%
A: 8.5%
B: 9.0%
C: 8.9%
D: 9.9%
C
举一反三
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。 A: 8.5% B: 9.0% C: 8.9% D: 9.9%
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为 A: 8.5% B: 8.9% C: 9.0% D: 9.9%
- 中国大学MOOC: 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，...的无风险投资组合的收益率将为_____。
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
内容
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证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散()。 A: 市场风险 B: 公司特有风险 C: 非系统风险 D: 系统风险
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下列关于投资组合的说法中，错误的是。 A: 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述\n B: 用证券市场线描述投资组合无论是否有效地分散风险的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态\n C: 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值\n D: 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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投资收益率=无风险投资收益率+______ A: 风险投资收益率 B: 通货膨胀率 C: 纯粹利率 D: 违约风险附加率
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对两两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（） Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅱ D: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系