中国大学MOOC: 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。
举一反三
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为_____。 A: 8.5% B: 9.0% C: 8.9% D: 9.9%
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为 A: 8.5% B: 8.9% C: 9.0% D: 9.9%
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，...的无风险投资组合的收益率将为_____。
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率，则他将投资于A和B的组合的标准差为
- 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。_ 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？