根据布莱克-斯科尔斯公式，当股票价格趋于无限大时看涨期权对冲比率的值为多少？
举一反三
- 布莱克—斯科尔斯欧式看涨（股票）期权定价公式表明，决定期权当前价格的主要因素包括：（
- 布莱克—斯科尔斯欧式看涨（股票）期权定价公式有一个神奇的特点——期权的价值并不取决于股票的期望收益率。（ ）
- 采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表( )。 A: 期权的执行价格 B: 标的股票的市场价格 C: 标的股票价格的波动率 D: 权证的价格
- 一个欧式看涨期权的市场价格为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]美元。当采用[tex=1.786x1.286]nev9CXG69YgDgsl1FKM3pg==[/tex]的波动率时，由布莱克-斯科尔斯-默顿公式给出的价格为[tex=1.786x1.286]0P+ir9zZo2N56s/ntgNmjA==[/tex]美元，由布莱克-斯科尔斯-默顿模型给出的具有相同执行价格与期限的看跌期权价格为[tex=1.786x1.286]pjWN//G4sRvqo08JsKm6Fw==[/tex]美元。这一期权的市场价格应该为多少?解释你的答案。
- 下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 B: 对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 C: 对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权