下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（）。
A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价
B: 对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价
C: 对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价
D: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价
B: 对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价
C: 对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价
D: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
举一反三
- 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。 A: 美式看涨期权只能在到期日执行 B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
- 下列选项关于美式看涨期权的说法中，不正确的是（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价 B: 在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关 C: 在不派发股利的情况下，美式看涨期权提前执行将使持有者放弃了期权价值，但并没有失去货币的时间价值 D: 在不派发股利的情况下，美式看涨期权不提前执行，则美式期权与欧式期权相同
- 在利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，下列表述正确的有
- 比较分析布莱克一斯科尔斯期权定价模型与二项式期权定价模型的异同点。
- 下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。 A: 标的股票不发放股利 B: 交易成本为零 C: 期权为欧式看涨期权 D: 标的股价接近正态分布