简要说明根据资本资产定价模型，投资者持有资产组合A是否会比持有资产组合B获得更高的收益率？假定两种资产组合都已经充分分散化。[img=654x101]17d7b8e7b283d78.png[/img]
举一反三
- [img=597x76]17b1a667d10b061.png[/img][color=#000000]简要说明根据资本资产定价模型，投资者持有资产组合A是否会比持有资产组合曰 [/color][color=#000000]获得更高的收益率。假定两种资产组合都已充分分散化[/color]
- 根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的报酬率和哪个因素相关？
- 资本资产定价模型是指投资者持有投资充分组合情况下,用来分析证券的风险与( )之间均衡关系的模型。 A: 必要收益率 B: 平均收益率 C: 风险收益率 D: 无风险收益率
- 根据资本资产定价模型，资产组合的收益率应该用______来解释。 A: 特定风险 B: 异质性风险 C: 系统性风险 D: 分散化
- 对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。 A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C: 市场资产组合的贝塔值是0 D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略