无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为12%，请根据资本资产定价模型：回答下述问题并作简要的解释：（1）画出期望收益率与β值之间的关系图。（2）市场组合的风险报酬率是多少？（3）如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？（4）如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8%。这一投资项目是否有正的净现值？（5）如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2%，这一证券的B值是多少？
举一反三
- 假设市场无风险利率为[tex=1.357x1.143]ZBePbhPXGkRTNAF+F7VqoQ==[/tex]，市场组合的风险报酬率为[tex=1.357x1.143]nNEgG1Rs5m0t0A5ekeQVMA==[/tex]，根据资本资产定价模型:(1)市场组合的期望收益率是多少?(2)如果某证券的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为1.8，该证券的期望收益率应为多少?(3)如果某项投资的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为0.9,期望收益率为[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]。这一投资项目是否有正的净现值?(4)如果市场对某证券要求的期望收益率为[tex=2.643x1.143]VI4MD3YztY/JlOGr962EBA==[/tex]，这一证券的β值是多少?请回答上述问题并作简要的解释。
- 证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，这个证券是否被高估？
- 如果CAPM成立,无风险利率3%,市场组合期望收益率10%,贝塔0.8,该证券的期望收益率为______ (8.6)%。
- 中国大学MOOC: 证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
- 某证券的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，该证券（）。 A: 定价公平 B: 被高估 C: 被低估 D: 无法判断