中国大学MOOC: 根据资本资产定价模型，假定：（1）市场组合期望收益率为15%；（2）无风险利率为8%；（3）A证券的期望收益率17%；（4）A证券的β为1.25。下列选项正确的是（ ）。
A证券的α为0.25%
举一反三
- 根据资本资产定价模型，假定：（1）市场组合期望收益率为15%；（2）无风险利率为8%；（3）A证券的期望收益率17%；（4）A证券的β为1.25。下列选项正确的是（ ）。 A: A证券被高估 B: A证券公平定价 C: A证券的α为-0.25% D: A证券的α为0.25%
- 中国大学MOOC: 在资本资产定价模型的背景下，假设市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为8%，证券AB的期望收益率为17%，AB的贝塔为1.25。给定以上信息，下面哪项表述是正确的？
- 中国大学MOOC: 证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
- 按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是（）。 A: XYZ被高估 B: XYZ价格合理 C: XYZ的阿尔法值为-0.25% D: XYZ的阿尔法值为0.25%
- 证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，这个证券是否被高估？
内容
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证券X的实际期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的。 A: 正确 B: 错误
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证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 A: 市价总值 B: 无风险收益率 C: 市场组合期望收益率 D: 市盈率 E: 系统风险
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证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
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按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的β=1.25。下面说法正确的是（）。 A: XYZ被高估 B: XYZ价格合理 C: XYZ的阿尔法值为－0.25% D: XYZ的阿尔法值为0.25% E: 以上说法均不正确
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无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为12%，请根据资本资产定价模型：回答下述问题并作简要的解释：（1）画出期望收益率与β值之间的关系图。（2）市场组合的风险报酬率是多少？（3）如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？（4）如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8%。这一投资项目是否有正的净现值？（5）如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2%，这一证券的B值是多少？