根据资本资产定价模型，假定：（1）市场组合期望收益率为15%；（2）无风险利率为8%；（3）A证券的期望收益率17%；（4）A证券的β为1.25。下列选项正确的是（ ）。
A: A证券被高估
B: A证券公平定价
C: A证券的α为-0.25%
D: A证券的α为0.25%
A: A证券被高估
B: A证券公平定价
C: A证券的α为-0.25%
D: A证券的α为0.25%
举一反三
- 中国大学MOOC: 根据资本资产定价模型，假定：（1）市场组合期望收益率为15%；（2）无风险利率为8%；（3）A证券的期望收益率17%；（4）A证券的β为1.25。下列选项正确的是（ ）。
- 根据资本资产定价模型,假设市场预期收益率为15%,无风险收益率为8%,某机构预计某证券的预期收益率为17%,其贝塔值为1.25,则对于该机构来说如下哪种表述正确() A: 证券被高估 B: 证券公平定价 C: 证券的阿尔法值为-0.25% D: 证券的阿尔法值为0.25%
- 证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，这个证券是否被高估？
- 证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。 A: 定价公平 B: 被高估 C: 被低估 D: 无法判断
- 某证券的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，该证券（）。 A: 定价公平 B: 被高估 C: 被低估 D: 无法判断