中国大学MOOC: 在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P 的连线叫作( )。
资本配置线
举一反三
- 中国大学MOOC: 在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P 的连线叫作( )。
- 在均值-标准差坐标系中，无风险利率与风险组合P的连线是( )。 A: 证券市场线 B: 资本配置线 C: 无差异曲线 D: 效用曲线
- 中国大学MOOC: 加入无风险证券获得最优组合与只有风险证券的最优组合没有差别。
- 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（） A: 只投资风险资产 B: 只投资无风险资产 C: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 D: 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
- 中国大学MOOC: 在期望收益--标准差坐标系中，无风险资产与市场组合的连线称作
内容
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资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 A: Ⅰ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅳ C: Ⅱ.Ⅲ D: Ⅱ.Ⅳ
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中国大学MOOC:投资组合理论是从一系列风险中选出最优利率-收益组合。
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假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是多少
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中国大学MOOC:两个风险资产进行组合，可形成各种不同的收益和标准差，从而形成各种投资组合。在均值-标准差平面中，最靠近左边的D点代表所有投资组合中风险最小的组合，称为最大方差投资组合。
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一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么()。 A: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 B: 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 C: 只投资风险资产 D: 不可能有这样的资产组合