标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（ ）的定价
举一反三
- 以下属于布莱克-莫顿-斯科尔斯定价模型参数的有( )：
- 比较分析布莱克一斯科尔斯期权定价模型与二项式期权定价模型的异同点。
- 简述布莱克—斯科尔斯模型的拓展。
- 下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 B: 对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 C: 对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
- 对利率互换的定价可以采取哪些定价思路（ ）? 利用FRA定价|二叉树模型|布莱克•斯科尔斯•莫顿模型|由债券价格定价