假设某距离到期日还有4个月的股票期权买权按照公历日计算的theta值为3.65美元，这意味着

2021-04-14

答案：

买入该买权每天大约损失1美分

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考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元，期权执行价为50美元，无风险利率为每年5%，股价的年化波动率为20%，期权期限为20周（0.3846年）。则该期权的Theta值为:
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假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） A: 买入股票、买入期权 B: 买入股票、卖出期权 C: 卖出股票、买入期权 D: 卖出股票、卖出期权
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考虑一个无股息股票上的期权，股票价格为30美元，执行价格为29美元，无风险利率为5%，波动率为25%，期权距离到期还有为4个月。如果期权是美式看涨期权，其价格为多少?[br][/br]
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某投资这购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美元/股，假定股票现价为98美元/股，有效期是2个月，期权价格是5美元，如果到期时股票价格是110美元/股，则期权买方的损益是（）。 A: 500美元 B: -500美元 C: 1000美元 D: -1000美元
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假设年无风险利率为4%，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格。