假设某距离到期日还有4个月的股票期权买权按照公历日计算的theta值为3.65美元，这意味着
举一反三
- 某股票看涨期权的行权价格是50美元/股，期权费4美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的空头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
- 某股票看涨期权的行权价格50美元/股，期权费4美元/股，期限均为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的多头收益是多少？ A: 10美元 B: 6美元 C: -4美元 D: ．-10美元
- 某不支付股利的美式股票看涨期权，其执行价格为30美元，到期期限为4个月，期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元，按连续复利计算的无风险利率为6%，试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。
- 某股票看跌期权的行权价格是50美元/股，期权费6美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看跌期权的多头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
- 假设股票价格为 20 元，以该股票为标的、行权价为 19元、到期日为 1 个月的认购期权价格为 2 元，假设 1 个月到期的面值为 100 元贴现国债现价为 99 元，则按照平价公式，看跌期权的价格应为（）元