在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：权重（%）收益率（%）债券205股票800预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数）505股票（标准普尔500指数）50-1资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。
举一反三
- 你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A24301.5基金B12100.5基金C22201.0标准普尔500指数18161.0夏普测度最高的基金是_______。
- 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%，1.45%，0.48%，基准投资组合B的当月收益率为____，此时基金A的超额收益率为____。（） A: 4.00%；1.00% B: 4.43%；0.57% C: 7.77%；0.57% D: 2.59%；2.41%
- 美国如下各类资产平均收益率和风险的高低排列，如下哪个高低排列顺序是正确的？ A: 股票 > 国库券、债券等固定收益类资产> 住房资产 B: 股票 > 住房资产 >国库券、债券等固定收益类资产 C: 住房资产 > 国库券、债券等固定收益类资产> 股票 D: 国库券、债券等固定收益类资产 > 住房资产 > 股票
- 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票∶债券∶现金为7∶2∶1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84%、1.45%、0.48%，基准B的当月收益率为______。此时基金A的超额收益率为______。（） A: 4.00%；1.00% B: 4.43%；0.57% C: 7.77%；0.57% D: 2.59%；2.41%
- 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别是股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%，1.45%，0.48%，基准B的当月收益率为（）。此时基金A的超额收益率为（）。 A: 7.77%，0.57% B: 2.59%，2.41% C: 4.00%，1.00% D: 4.43%，0.57%