基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%，1.45%，0.48%，基准投资组合B的当月收益率为____，此时基金A的超额收益率为____。（）
A: 4.00%；1.00%
B: 4.43%；0.57%
C: 7.77%；0.57%
D: 2.59%；2.41%
A: 4.00%；1.00%
B: 4.43%；0.57%
C: 7.77%；0.57%
D: 2.59%；2.41%
B
举一反三
- 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票∶债券∶现金为7∶2∶1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84%、1.45%、0.48%，基准B的当月收益率为______。此时基金A的超额收益率为______。（） A: 4.00%；1.00% B: 4.43%；0.57% C: 7.77%；0.57% D: 2.59%；2.41%
- 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别是股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%，1.45%，0.48%，基准B的当月收益率为（）。此时基金A的超额收益率为（）。 A: 7.77%，0.57% B: 2.59%，2.41% C: 4.00%，1.00% D: 4.43%，0.57%
- 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84%、1.45%、0.48%，基准B的当月收益率为____。此时基金A的超额收益率为____。（）[2017年9月真题] A: 4.00%，1.00% B: 4.43%，0.57% C: 7.77%，0.57% D: 2.59%，2.41%
- 在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：权重（%）收益率（%）债券205股票800预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数）505股票（标准普尔500指数）50-1资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。
- 基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强
内容
- 0
下列（）是计算基金信息比率没有用到的变量。 A: 基金的β值 B: 基准组合收益率 C: 基准组合的跟踪偏离度 D: 业绩比较基准收益
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理财师建议陈先生将资金从股市中撤出，投资配置为股票基金50%，预计收益率为7.5%；债券基金为35%，预计收益率为5%；货币市场基金为5%，预计收益率为2%；境外代客理财为10%，预计收益率为5%。那么陈先生的投资期望收益率为（）。 A: 5.5% B: 6.1% C: 6.5% D: 7%
- 2
一个投资组合的分布如表2—13所示。 表2—13 投资组合的财务数据表 投资比例 预期收益率 股票基金 55% 14% 债券基金 45% 7% 该投资组合的预期收益率是( )。 A: 4.55% B: 10.85% C: 11.25% D: 8.34%
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基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 A: 均值 B: 期望值 C: 方差 D: 标准差
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已知市场上所有股票的平均收益（报酬）率为10%，无风险收益率为5%。如果某公司的 β系数为2，则该公司股票的必要收益率为（）