证券A和B完全正相关，二者完全正向变化，同时买入两种证券无法抵消风险。
举一反三
- 由两种完全正相关的股票组成的证券不能抵消任何风险
- 若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。 A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消 B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少 C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消 D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
- 智慧职教: 由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ）
- 当两种证券完全正相关时，相关系数( )
- 假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券（）时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重。 A: 完全正相关 B: 完全负相关 C: 正相关 D: 负相关