假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券（）时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重。
A: 完全正相关
B: 完全负相关
C: 正相关
D: 负相关
A: 完全正相关
B: 完全负相关
C: 正相关
D: 负相关
A
举一反三
- 如果两种证券不是完全正相关，那么投资组合的标准差和该组合这两种证券的标准差的加权平均相比
- 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。 A: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B: 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D: 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
- 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合(<br/>)。 A: 能适当地分散风险 B: 不能分散风险 C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均 D: 可分散掉全部风险
- 若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。 A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消 B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少 C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消 D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
- 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合() A: 能适当的分担风险 B: 不能分担风险 C: 风险等于单项证券风险的加权平 D: 可分散掉全部风险
内容
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证券投资组合又称证券组合，是指投资者在进行证券投资时，不是将资金投入到某种单一的证券，而是有选择地投向一组证券。风险性是证券投资的基本特征之一。风险按是否可以通过投资组合加以回避和消除，分为可分散风险（非系统性风险）和不可分散风险（系统性风险）。有效的证券投资组合，可以达到降低风险（非系统性风险）的目的。当两种股票（）时，所有的非系统性风险都可以分散掉。 A: 完全负相关 B: 完全正相关 C: 负相关 D: 正相关
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对两两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（） Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅱ D: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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下列关于风险分散的论述错误的是（ ）。 A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应越大。 B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应越小。 C: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险。 D: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值。
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当两种证券完全正相关时，形成的证券组合()。 A: 不能分散风险 B: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 C: 能适当的分散风险 D: 可分散全部风险
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两种证券相关系数的取值范围是0 A: 正相关 B: 完全正相关 C: 负相关 D: 完全负相关