假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券（）时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重。
A: 完全正相关
B: 完全负相关
C: 正相关
D: 负相关
A: 完全正相关
B: 完全负相关
C: 正相关
D: 负相关
举一反三
- 如果两种证券不是完全正相关，那么投资组合的标准差和该组合这两种证券的标准差的加权平均相比
- 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。 A: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B: 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D: 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
- 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合(<br/>)。 A: 能适当地分散风险 B: 不能分散风险 C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均 D: 可分散掉全部风险
- 若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。 A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消 B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少 C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消 D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
- 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合() A: 能适当的分担风险 B: 不能分担风险 C: 风险等于单项证券风险的加权平 D: 可分散掉全部风险