若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。
A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消
B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少
C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消
D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消
B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少
C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消
D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
A,D
举一反三
- 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。 A: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B: 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D: 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
- 证券投资组合又称证券组合，是指投资者在进行证券投资时，不是将资金投入到某种单一的证券，而是有选择地投向一组证券。风险性是证券投资的基本特征之一。风险按是否可以通过投资组合加以回避和消除，分为可分散风险（非系统性风险）和不可分散风险（系统性风险）。有效的证券投资组合，可以达到降低风险（非系统性风险）的目的。当两种股票（）时，所有的非系统性风险都可以分散掉。 A: 完全负相关 B: 完全正相关 C: 负相关 D: 正相关
- 证券投资组合面临着两种性质完全不同的风险,系统风险和非系统风险。( )
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目()。 A: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 B: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险不扩大也不减少 C: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 D: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险不扩大也不减少
- 证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券，使基金所持有的证券组合的（）充分分散。 A: 系统性风险 B: 非系统性风险 C: 政策风险 D: 价格风险
内容
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根据证券的投资组合理论，随着投资组合中证券种类的增加，则（）。 A: 非系统性风险减少 B: 系统性风险和非系统性风险均不断减少 C: 系统性风险和非系统性风险均不断增加 D: 系统性风险减少，非系统性风险增加
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如果以等量的资金投资于A，B两种股票，则下列中说法正确的有（）。 A: 如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低 B: 如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低 C: 如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少 D: A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险 E: 如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
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根据证券的投资组合理论,随着投资组合中证券种类的增加,则()。 A: 系统性风险不变,非系统性风险减少 B: 系统性风险和非系统性风险均不断减少 C: 系统性风险减少,非系统性风险增加 D: 系统性风险和非系统性风险均不断增加
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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B项目 A: A．若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 B: B．若A、B项目完全负相关，组合风险不扩大也不减少 C: C．A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 D: D．若A、B项目完全正相关，组合风险不扩大也不减少
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请解释什么是证券组合的系统性风险和非系统性风险，并图示证券组合包含证券的数量与证券组合系统性风险和非系统性风险间的关系。