• 2022-06-15
    若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。
    A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消
    B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少
    C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消
    D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
  • A,D

    举一反三

    内容

    • 0

      ‍根据证券的投资组合理论,随着投资组合中证券种类的增加,则()。‏ A: 非系统性风险减少 B: 系统性风险和非系统性风险均不断减少 C: 系统性风险和非系统性风险均不断增加 D: 系统性风险减少,非系统性风险增加

    • 1

      如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。 A: 如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低 B: 如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低 C: 如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少 D: A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险 E: 如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险

    • 2

      根据证券的投资组合理论,随着投资组合中证券种类的增加,则()。 A: 系统性风险不变,非系统性风险减少 B: 系统性风险和非系统性风险均不断减少 C: 系统性风险减少,非系统性风险增加 D: 系统性风险和非系统性风险均不断增加

    • 3

      按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B项目 A: A.若A、B项目完全负相关,组合后的风险完全抵销 B: B.若A、B项目完全负相关,组合风险不扩大也不减少 C: C.A、B项目完全正相关,组合后的风险完全抵销 D: D.若A、B项目完全正相关,组合风险不扩大也不减少

    • 4

      请解释什么是证券组合的系统性风险和非系统性风险,并图示证券组合包含证券的数量与证券组合系统性风险和非系统性风险间的关系。