若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。
A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消
B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少
C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消
D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消
B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少
C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消
D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
举一反三
- 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。 A: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B: 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D: 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
- 证券投资组合又称证券组合，是指投资者在进行证券投资时，不是将资金投入到某种单一的证券，而是有选择地投向一组证券。风险性是证券投资的基本特征之一。风险按是否可以通过投资组合加以回避和消除，分为可分散风险（非系统性风险）和不可分散风险（系统性风险）。有效的证券投资组合，可以达到降低风险（非系统性风险）的目的。当两种股票（）时，所有的非系统性风险都可以分散掉。 A: 完全负相关 B: 完全正相关 C: 负相关 D: 正相关
- 证券投资组合面临着两种性质完全不同的风险,系统风险和非系统风险。( )
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目()。 A: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 B: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险不扩大也不减少 C: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 D: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险不扩大也不减少
- 证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券，使基金所持有的证券组合的（）充分分散。 A: 系统性风险 B: 非系统性风险 C: 政策风险 D: 价格风险