通常在商业银行实际运营情况下,下列对资产负债期限结构的描述,恰当的是( )。
A: 资产的久期小于负债的久期
B: 资产的久期大于负债的久期
C: 资产与负债的久期缺口为零
D: 资产与负债的久期相等
A: 资产的久期小于负债的久期
B: 资产的久期大于负债的久期
C: 资产与负债的久期缺口为零
D: 资产与负债的久期相等
B
举一反三
- 久期缺口=()。A.()资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期B.()资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期C.()资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期D.()资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期
- 当久期缺口为正值时，资产的平均久期大于负债的平均久期与（）之积。 A: A资产负债比 B: B负债资产比 C: C1 D: D久期缺口
- 下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。 A: 久期缺口＝资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 B: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D: 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 E: 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
- 下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。 A: 久期缺口：资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期 B: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D: 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 E: 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
- 下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。 A: 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B: 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
内容
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假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债为900亿元，负债平均加权久期为5年，则该商业银行的资产负债久期缺口为（）。</p>
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运行免疫策略，需要保证()。 A: 债券资产与负债的现值相等 B: 债券资产大于负债的现值 C: 债券组合和负债的久期相等 D: 债券组合大于负债的久期
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在商业银行的经营管理理论中，久期缺口主要是指银行资产的综合久期和负债的综合久期乘以（）之间的差额。
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久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和（）乘积的差额。 A: 收益率 B: 资产负债率 C: 现金率 D: 市场利率
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A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。（多选题） A: 缩短资产久期，增强资产流动性 B: 拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力 C: 缩短负债久期，避免成本增高 D: 控制金融同业业务的资产负债久期差 E: 拉长资产久期，提高资产盈利能力