运用三个市场中的欧式看跌期权构造蝶式期权组合，其执行价格分别为50，55和60，期权价格分别为2，4和7，哪些答案是正确的：（ ）
A: 蝶式组合的最大可能收益是5
B: 蝶式组合的另一个未来盈亏平衡点为60。
C: 蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为51 。
D: 蝶式组合的最大可能损失是1.
A: 蝶式组合的最大可能收益是5
B: 蝶式组合的另一个未来盈亏平衡点为60。
C: 蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为51 。
D: 蝶式组合的最大可能损失是1.
举一反三
- 运用三个市场中的欧式看跌期权构造蝶式期权组合，其执行价格分别为50，55和60，期权价格分别为2，4和7，以下哪些答案是正确的？（） A: 蝶式组合的最大可能收益是5 B: 蝶式组合的最大可能损失是1 C: 蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为40 D: 蝶式组合的另一个未来盈亏平衡点为60
- 运用三个市场中的欧式看跌期权构造蝶式期权组合，其执行价格分别为50、55和60，期权价格分别为2、4和7，以下正确的是( ) A: 蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为40 B: 蝶式组合的最大可能收益是5 C: 蝶式组合的最大可能损失是1 D: 蝶式组合的另一个盈亏平衡点为60
- 执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（） A: 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益 B: 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合 C: 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利 D: 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
- 下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B: 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C: 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D: 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
- 中国大学MOOC: 卖出一份蝶式价差组合: 卖出一份执行价格为45的看涨期权，买入2份执行价格为50的看涨期权，卖出1份执行价格为55的看涨期权，分别给出到期日时当股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益