执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A: 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B: 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C: 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D: 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
A: 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B: 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C: 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D: 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
举一反三
- 一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动，他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以
- 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以
- 多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
- 运用三个市场中的欧式看跌期权构造蝶式期权组合，其执行价格分别为50、55和60，期权价格分别为2、4和7，以下正确的是( ) A: 蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为40 B: 蝶式组合的最大可能收益是5 C: 蝶式组合的最大可能损失是1 D: 蝶式组合的另一个盈亏平衡点为60
- 运用三个市场中的欧式看跌期权构造蝶式期权组合，其执行价格分别为50，55和60，期权价格分别为2，4和7，哪些答案是正确的：（ ） A: 蝶式组合的最大可能收益是5 B: 蝶式组合的另一个未来盈亏平衡点为60。 C: 蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为51 。 D: 蝶式组合的最大可能损失是1.