宽跨式组合策略的构成：
A: 到期日相同
B: 执行价格不同
C: 看涨期权
D: 看跌期权
A: 到期日相同
B: 执行价格不同
C: 看涨期权
D: 看跌期权
举一反三
- 跨式组合策略构成： A: 相同执行价格 B: 相同到期日 C: 同种股票的看涨期权和看跌期权 D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
- 跨式组合策略构成： A: 相同执行价格 B: 相同到期日 C: 同种股票的看涨期权和看跌期权 D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
- 根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。 A: 到期日相同，波动率不同 B: 到期日不同，波动率相同 C: 到期日不同，执行价格相同 D: 到期日相同，执行价格不同
- 同时购入执行价不同、到期日相同、份额相同的看涨期权和看跌期权，该组合策略为（ ） A: 牛市价差策略 B: 宽跨式价差策略 C: 跨式价差策略 D: 条式价差策略
- 期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有（） A: 跨式组合 B: Strips组合 C: Straps组合 D: 宽跨式组合