同时购入执行价不同、到期日相同、份额相同的看涨期权和看跌期权，该组合策略为（ ）
A: 牛市价差策略
B: 宽跨式价差策略
C: 跨式价差策略
D: 条式价差策略
A: 牛市价差策略
B: 宽跨式价差策略
C: 跨式价差策略
D: 条式价差策略
举一反三
- 买入一份某执行价格的看涨期权，同时卖出一份执行价格更高的看涨期权的交易策略是（ ）。 A: 牛市价差交易策略 B: 熊市价差交易策略 C: 异价跨式期权交易策略 D: 跨式期权交易策略
- 宽跨式组合策略的构成： A: 到期日相同 B: 执行价格不同 C: 看涨期权 D: 看跌期权
- 下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。 A: 看涨期权构成的牛市价差策略（BullSpreaD） B: 看涨期权构成的熊市价差策略（BearSpreaD） C: 看涨期权构成的蝶式价差策略（ButterflySpreaD） D: 看涨期权构成的比率价差策略（CallRatioSprea E: ）
- 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
- 下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。 A: A看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD） B: B看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD） C: C看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD） D: D看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）