根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。
A: 到期日相同，波动率不同
B: 到期日不同，波动率相同
C: 到期日不同，执行价格相同
D: 到期日相同，执行价格不同
A: 到期日相同，波动率不同
B: 到期日不同，波动率相同
C: 到期日不同，执行价格相同
D: 到期日相同，执行价格不同
举一反三
- 宽跨式组合策略的构成： A: 到期日相同 B: 执行价格不同 C: 看涨期权 D: 看跌期权
- 跨式组合策略构成： A: 相同执行价格 B: 相同到期日 C: 同种股票的看涨期权和看跌期权 D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
- 跨式组合策略构成： A: 相同执行价格 B: 相同到期日 C: 同种股票的看涨期权和看跌期权 D: 不同股票的看涨期权和看跌期权
- 下列关于期权报价的表述中，正确的有（）。 A: 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 B: 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低 C: 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高 D: 执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高
- 在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。