关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-26 在BS期权定价模型中，通常假设股票价格服从布朗运动 A: 正确 B: 错误 在BS期权定价模型中，通常假设股票价格服从布朗运动A: 正确B: 错误 答案： 查看 举一反三 在BS期权定价模型中，通常假设股票价格服从布朗运动 中国大学MOOC: BS模型假设股票价格服从一个几何布朗运动 Black-scholes期权定价公式假设股票价格满足几何布朗运动，该模型在标的资产价格为负时也是可以使用的。 A: 正确 B: 错误 Black-scholes期权定价公式假设股票价格满足几何布朗运动，该模型在标的资产价格为负时也是可以使用的。 二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别，因此定价结果也自然不同。 A: 正确 B: 错误
