Black-scholes期权定价公式假设股票价格满足几何布朗运动，该模型在标的资产价格为负时也是可以使用的。
举一反三
- Black-scholes期权定价公式假设股票价格满足几何布朗运动，该模型在标的资产价格为负时也是可以使用的。 A: 正确 B: 错误
- 使用Black—Scholes期权定价模型，需要给定的条件有：（）。 A: 无风险收益率 B: 标的资产价格波动率 C: 期权存续期 D: 标的资产现价 E: 期权执行价格
- 使用Black-Scholes期权定价模型，需要给定的条件有：（） A: 无风险收益率 B: 标的资产价格波动率 C: 期权存续期 D: 标的资产现价 E: 期权执行价格 F: 税收与手续费
- 在BS期权定价模型中，通常假设股票价格服从布朗运动
- 假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（ ） A: $8.205 B: $7.205 C: $6.205 D: $5.205