请论述无套利定价原则的基本内容以及[tex=2.214x1.286]Uj1pIfmmRXRtwF4hrcSAHw==[/tex] 和 [tex=3.357x1.286]5j7eRYA629+uig0u67QDwg==[/tex]之间的关系。
举一反三
- 分析[tex=3.357x1.286]5j7eRYA629+uig0u67QDwg==[/tex]与[tex=2.214x1.286]Uj1pIfmmRXRtwF4hrcSAHw==[/tex]的异同。
- 传统[tex=3.357x1.286]5j7eRYA629+uig0u67QDwg==[/tex]的假设条件有哪些?
- 与[tex=3.357x1.286]5j7eRYA629+uig0u67QDwg==[/tex]相比,因子模型如l何简化了计算?
- 在市场上处于无套利均衡条件下﹐股票[tex=0.714x1.286]D09erOjBTmovPyUuLXjPSw==[/tex]的期望收益率为[tex=1.786x1.286]EIlzJC0gyWoy68EeKpEykg==[/tex]，[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为[tex=1.286x1.286]YtSX6SUNMAhQBis+OxE6RA==[/tex];股票[tex=0.786x1.286]AMB6E0oV3EdaayCn2bfkdQ==[/tex]的期望收益率为[tex=1.786x1.286]UZAy1Es5CviEawxh0uEFmw==[/tex]，[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为[tex=1.286x1.286]L+KZqAe06Wk+RTTJ0XW3OA==[/tex]。假设[tex=3.357x1.286]5j7eRYA629+uig0u67QDwg==[/tex]理论成立，则市场组合的期望收益率为多少?无风险收益率为多少?
- 试论述[tex=2.571x1.286]YqFnJ14GoPqTeJ0kQ5cOKg==[/tex]和[tex=3.357x1.286]3eei0UMAc6v9AZiBq/FLPg==[/tex]的局限，为什么把从[tex=3.357x1.286]3eei0UMAc6v9AZiBq/FLPg==[/tex]到[tex=2.357x1.286]r4tHp8ReBpkKhpSSDWHH2w==[/tex]称为一场革命?