就看跌期权而言,当期权标的资产的价格()期权的行权价格时,内涵价值为零。
A: 小于
B: 大于或者等于
C: 只有大于
D: 只有小于
A: 小于
B: 大于或者等于
C: 只有大于
D: 只有小于
B
举一反三
- 对看涨期权而言,当期权标的资产的价格()期权的执行价格时,内在价值为零 A: 小于或等于 B: 大于或等于 C: 只有大于 D: 只有等于
- 实值期权即内在价值为正的期权,下列选项中属于实值期权的是()。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 下列情形中,期权内在价值不为零的情况有()。<br/>Ⅰ.看涨期权行权价格>标的价格<br/>Ⅱ.看涨期权行权价格<标的价格<br/>Ⅲ.看跌期权行权价格>标的价格<br/>Ⅳ.看跌期权行权价格<标的价格 A: Ⅰ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
- 下列关于看涨期权和看跌期权的描述,不正确的是 A: 当市场价格大于执行价格,看涨期权是实值期权 B: 当市场价格小于执行价格,看跌期权是实值期权 C: 当市场价格大于等于执行价格时,看涨期权的买方会选择行使期权 D: 当市场价格大于等于执行价格时,看跌期权的买方会选择行使期权
- 看跌期权的实值是指()。 A: 标的资产的市场价格大于期权的执行价格 B: 标的资产的市场价格小于期权的执行价格 C: 标的资产的市场价格等于期权的执行价格 D: 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
内容
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标的资产不支付红利的美式期权不应该提前行权,所以此情形下,美式期权的价格应该( )欧式期权的价格。 A: 大于 B: 等于 C: 小于 D: 小于等于
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实值看涨期权的执行价格()其标的资产价格。 A: 大于 B: 大于等于 C: 等于 D: 小于
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根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 A: 标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 D: 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
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依据看涨期权——看跌期权平价定理,下列表达式不正确的是( )。 A: 标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格现值 B: 看涨期权价格+执行价格现值=标的资产价格+看跌期权价格 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 D: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
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看跌期权中市场价格怎样于敲定价格是实值期权() A: 大于 B: 小于 C: 等于 D: 等于和小于