零息票债券的麦考利久期
举一反三
- 零息票债券的麦考利久期( )。 A: 等于该债券的期限 B: 等于该债券期限的一半 C: 等于该债券的期限除以到期收益率 D: 无法计算
- 债券或者债券组合的平衡点位于其（） A: 有效久期 B: 修正久期 C: 债券存续期 D: 麦考利久期
- 债券价格的变化率大约等于（）。 A: 正的债券修正久期乘以利率的变化 B: 负的债券修正久期乘以利率的变化 C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化 D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化
- 一个10年期的零息债券（麦考利久期为10年）的年有效利率为10%，下面哪个选项和它的修正久期最接近？
- 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（）