零息票债券的麦考利久期
等于该债券的期限 B.等于该债券期限的一半 C.等于该债券的期限除以到期收益率 D.无法计算
举一反三
- 零息票债券的麦考利久期( )。 A: 等于该债券的期限 B: 等于该债券期限的一半 C: 等于该债券的期限除以到期收益率 D: 无法计算
- 债券或者债券组合的平衡点位于其（） A: 有效久期 B: 修正久期 C: 债券存续期 D: 麦考利久期
- 债券价格的变化率大约等于（）。 A: 正的债券修正久期乘以利率的变化 B: 负的债券修正久期乘以利率的变化 C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化 D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化
- 一个10年期的零息债券（麦考利久期为10年）的年有效利率为10%，下面哪个选项和它的修正久期最接近？
- 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（）
内容
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一个债券的麦考利久期为13.083年，每年复利两次的收益率为11.5%，则该债券的修正久期为：
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其他条件都不变,利率上升,债券的麦考利久期将怎么变化?
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关于债券久期说法错误的是（）。 A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
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有一个3年期面值100元的债券，息票率为8%(每半年付息)，下一次付息在半年后，到期收益率是10%。该债券的麦考利久期是多少年？
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每年付息的债券,息票利率为8%,到期收益率为10%,麦考莱久期为9,则债券的修正久期为()。 A: 8.18 B: 8.33 C: 9.78 D: 10.00