根据CAPM，市场组合的β为（ ）
A: 0
B: 1
C: -1
D: 0.5
A: 0
B: 1
C: -1
D: 0.5
B
举一反三
内容
- 0
根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（ ）。 A: β(r_M-r_f ) B: 市场组合的期望收益率，r_M C: 无风险利率，r_f D: 在市场收益率和无风险利率之间
- 1
当β=0.5时，市场组合上涨( )，该资产随之上涨( )。 A: 1%,1% B: 0.5%,0.5% C: 1%,1.5% D: 1%,0.5%
- 2
假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为()。 A: 4% B: 8% C: 12% D: 16%
- 3
根据print(1/2)； print(1/0)； print(6/3)； print(6/3)；print("99onez"), 程序运行结果为( )。 A: 0.5 0报错 B: 0.5 0 2 99onez C: 0.5报错 D: 0. 1 2 99onez
- 4
在1999年短期政府债券的期望收益率为5%，假定一支贝塔值等于1的资产组合，市场要求的期望收益率是12%。根据CAPM，市场组合的预期收益率是多少？