市场资产组合的贝塔值为______。
A: -1
B: 1
C: 0.5
D: 0
A: -1
B: 1
C: 0.5
D: 0
B
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举一反三
内容
- 0
一个()资产组合是完全分散化的,对一个因素的贝塔值为1,对另一个因素的贝塔值为0。 A: 因素 B: 市场 C: 指数 D: a和b E: ab和c
- 1
市场组合的β为( ) A: 0 B: 1 C: -1 D: 0.5
- 2
市场资产组合的贝塔值为:
- 3
资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标,下列表述正确的是() A: 某资产贝塔系数大于0,说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0,说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1,说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1,说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
- 4
中国大学MOOC: 根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为: