根据CAPM,
如果一个组合的贝塔为1,alpha为0,
那么这个组合的期望收益率为()
如果一个组合的贝塔为1,alpha为0,
那么这个组合的期望收益率为()
举一反三
- 根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（ ）。 A: β(r_M-r_f ) B: 市场组合的期望收益率，r_M C: 无风险利率，r_f D: 在市场收益率和无风险利率之间
- 组合A的期望收益率为20%，贝塔为1.4；组合B的期望收益率为25%，贝塔为1.2。如果简单的CAPM是有效的，那么这两个组合是可能同时存在的。
- 一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
- 一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（ ）。 A: 3 B: 1.5 C: 2 D: 1
- 假设组合A和组合B都是充分多样化的资产，A的期望收益率为12%，B的期望收益率为9%。如果经济中只有一个因子，A的贝塔为1。2，B的贝塔为0。8，那么无风险利率一定为3%。（ ）