根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。
A: 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B: 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化
C: 当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D: 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
A: 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B: 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化
C: 当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D: 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
举一反三
- 根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。 A: 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B: 当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 C: 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 D: 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
- 根据CAPM模型，下列说法中错误的是______。 A: 如果无风险利率降低，资产预期收益率一定降低 B: 单个证券的预期收益率与β值成同方向变化 C: 当一个证券的价格为均衡价格时，α值为零 D: 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
- 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。 A: 证券A的价格被低估 B: 证券A的价格被高估 C: 证券A的阿尔法值是-1% D: 证券A的阿尔法值是1%
- 按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（） A: 证券A被高估 B: 证券A是公平定价 C: 证券A的阿尔法值是-1.5% D: 证券A的阿尔法值是1.5%
- 证券 A 期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是