按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）
A: 证券A被高估
B: 证券A是公平定价
C: 证券A的阿尔法值是-1.5%
D: 证券A的阿尔法值是1.5%
A: 证券A被高估
B: 证券A是公平定价
C: 证券A的阿尔法值是-1.5%
D: 证券A的阿尔法值是1.5%
举一反三
- 按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%,无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则以下说法正确的是()。 A: 证券A被高估 B: 证券A被低估 C: 证券A的均衡收益率应为15.5% D: 证券A的均衡收益率应为12.5%
- 根据资本资产定价模型,假设市场预期收益率为15%,无风险收益率为8%,某机构预计某证券的预期收益率为17%,其贝塔值为1.25,则对于该机构来说如下哪种表述正确() A: 证券被高估 B: 证券公平定价 C: 证券的阿尔法值为-0.25% D: 证券的阿尔法值为0.25%
- 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。 A: 证券A的价格被低估 B: 证券A的价格被高估 C: 证券A的阿尔法值是-1% D: 证券A的阿尔法值是1%
- 假定市场组合M的预期收益率为6%,当前无风险收益率为2%，证券i实际预期收益率为8%，证券i的贝塔值为2，则根据资本资产定价模型有（） A: 证券i被市场高估 B: 证券i被市场低估 C: 证券i估值合理 D: 不能确定是高估还是低估
- 证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，这个证券是否被高估？