市场组合（）。
A: 由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B: 只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C: 与无风险资产的组合构成资本市场线
D: 包含无风险证券
A: 由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B: 只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C: 与无风险资产的组合构成资本市场线
D: 包含无风险证券
举一反三
- 证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系
- 证券市场线描述的是( )。 A: 市场组合是风险证券的最优组合 B: 证券的预期收益率是其系统性风险的函数 C: 证券收益率与指数收益率之间的关系 D: 由市场组合和无风险资产构成的组合
- 下面关于市场组合的陈述，正确的是（ ）。 A: 市场组合是由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合 B: 在均衡状态下，最优风险证券组合就等于市场组合 C: 市场组合是对整个市场的定量描述，代表整个市场 D: 在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产和市场组合的资本市场线
- 证券市场线描述的是（） A: 证券的预期收益率与其总风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与市场组合收益的关系 D: 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产