被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。
举一反三
- 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。
- 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零。
- 在其他因素不变的情况下，证券组合的风险报酬取决于该组合的β系数，β系数越大，风险报酬就越小。（ ）
- 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。 A: 关联性低的 B: 关联性高的 C: 无关联性的 D: 不同规模的
- 下列关于两种风险资产组合方差的说法正确的是() A: 证券之间的相关系数越大,组合方差减小的越多 B: 证券之间相关性越低,投资组合的方差越小 C: 证券组合的方差和相关系数之间是线性关系 D: 证券的相关系数和投资组合的方差之间是线性关系