甲股票基金风险溢价为8%，标准差为18%，王某是一名金融理财师，在他的建议下，某客户将40000元投资于甲股票基金，同时将另外60000元投资于短期国债。已知国债利率为4%，则该客户的资产组合期望收益率与标准差分别为（）。
A: 12%和18%
B: 7.2%和7.2%
C: 12%和7.2%
D: 7.2%和18%
A: 12%和18%
B: 7.2%和7.2%
C: 12%和7.2%
D: 7.2%和18%
举一反三
- 已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14%和18%,无风险收益率为8%,某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于市场组合则( ) A: 该投资组合的预期收益率为11.6% B: 该投资组合的标准差为10.8% C: 资本市场线的斜率为1/3 D: 该投资组合的风险溢价为3.6%
- 某投资者拥有的投资组合中投资A股票40％，投资B股票10％，投资C股票20％，投资D股票30％。A、B、C、D四支股票的收益率分别为10％、12％、3％、-7％，则该投资组合的预期收益率为（）。 A: 4．5％ B: 7．2％ C: 3．7％ D: 8．1％
- 某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为（ ）。
- 考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产所允许的最大风险厌恶系数是多少？
- 设证券甲的期望收益率为10%,标准差为12%,证券乙的期望收益率为18%,标准差为20%,证券甲与证券乙之间的相关系数为0.25,若对两个证券各投资50%,则该投资组合的标准差为