某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为（ ）。
举一反三
- 中国大学MOOC:某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为（ ）。
- 某公司投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%、20%、20%、15%、15%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；所有股票的平均收益率为16%，无风险收益率为10%。 试求： (1)五种股票的必要收益率分别为（）、（）、（）、（）、（）； (2)该投资组合的β系数为和必要收益率为
- 23.新海公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5、1.7和1.8,在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%,股票的市场收益率为9%,无风险收益率为7%。要求:(1)计算该证券组合的β系数(2)计算该证券组合的必要投资收益率
- 某投资组合中包括3种证券，A股票占40%，B股票占30%，C股票占30%，其β系数分别为1、1.5和2，市场全部股票的平均收益率为12%，无风险收益率为5%。要求计算：(1) 投资组合的β系数；(2) 投资组合的预期收益率。
- 某公司的投资组合中有五种股票,所占比例分别为30%、20%、20%、15%、15%，β 系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7。假定市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。则该投资组合的风险收益率为(<br/>)。 A: 12% B: 10.8% C: 11.8% D: 4.8%