6月10日市场利率8％，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85％(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
A: 145000
B: 153875
C: 173875
D: 197500
A: 145000
B: 153875
C: 173875
D: 197500
举一反三
- 6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为( )欧元。 A: 145000 B: 153875 C: 173875 D: 197500
- 6月10日市场利率8％，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85％(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。其期间收益为()。 A: 145000 B: 153875 C: 173875 D: 197500
- 6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到10000000欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1000000欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款，到12月10日收回本利和。其期间收益为( )。 A: 145000 B: 153875 C: 173875 D: 197500
- 美国某交易者发现 6 月份欧元期货与 9 月份欧元期货间存在套利机会。3 月 8 日，卖出 100 手 6 月份欧元期货合约，价格为 1.1606，同时买入 100 手 9 月份欧元期货合约，价格为 1.1466。6 月 8 日，该交易者分别以 1.1526 和 1.1346 的价格将所持头寸全部对冲平仓。则该交易者的损益为（ ）。（每张欧元期货合约规模为 12.5 万欧元） A: 盈利 50000 美元 B: 亏损 50000 美元 C: 盈利 50000 欧元 D: 亏损 50000 欧元
- 投资者于 2013 年 7 月 1 日购买 A 公司于 2011 年 1 月 1 日发行的 5 年期的债券，债 券面值为 100 元，票面利率 10%，每年 6 月 30 日和 12 月 31 日付息，到期还本。市场利率为 8%，请问投资者购入债券时该债券的价值是多少？